Intelligente Handelssysteme Pdf

Intelligentes Aktienhandels-System mit Preistrend Vorhersage und Umkehr Erkennung mit Dual-Modul neuronale Netze Zitieren Sie diesen Artikel als: Jang, GS. Lai, F. Jiang, BW. Et al. Appl Intell (1993) 3: 225. doi: 10.1007BF00871939 Dieser Artikel präsentiert ein intelligentes Aktienhandelssystem, das zeitnah Aktienhandelsvorschläge nach der Vorhersage von kurzfristigen Trends der Preisentwicklung mit Dual-Modul neuronale Netze (Dual-Net) . Als unabhängige Variablen für die neuronale Modellierung werden retrospektive technische Indikatoren aus Rohpreis - und Volumen-Zeitreihen-Daten aus dem Markt verwendet. Beide neuronalen Netzwerkmodule des dualen Netzes erlernen die Korrelation zwischen den Trends der Preisbewegung und den retrospektiven technischen Indikatoren mit Hilfe eines modifizierten Algorithmus für die Backpropagation. Zur Verstärkung der temporären Korrelation zwischen den neuronalen Gewichten und den Trainingsmustern werden duale Module von neuronalen Netzen jeweils auf einem kurzfristigen und einem langfristigen bewegten Fenster von Trainingsmustern trainiert. Ein adaptiver Umkehrerkennungsmechanismus, der Schwellenwerte für die Identifizierung des Zeitpunkts für den Kauf oder Verkauf von Beständen anpassen kann, wurde ebenfalls in unserem System entwickelt. Es wird gezeigt, dass die vorgeschlagene Dualnetzarchitektur besser als ein einzelnes neuronales Netzwerk verallgemeinert. Nach den Merkmalen der annehmbaren Rendite und der gleichbleibenden Qualität der Handelsvorschläge, die in der Leistungsbewertung gezeigt werden, kann ein intelligentes Aktienhandelssystem mit Preistrendvorhersage und Umkehrerkennung unter Verwendung der vorgeschlagenen neuronalen Netze mit zwei Modulen realisiert werden. Neuronale Netze Vorhersage Aktienhandel Referenzen J. 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Abteilung für Elektrotechnik und Abteilung für Informatik und Information Engineering National Taiwan University Taipei Taiwan, ROC 2. Kapitalmarkt-Gruppe China Development Corporation China Über diesen Artikel Print ISSN 0924-669X Online ISSN 1573-7497 Publisher Name Kluwer Academic PublishersLearn Forex Trading Wenn Sie Forex-Handel lernen wollen , Dann unser Führer geben Ihnen den besten Start, den Sie bekommen können. Der Leitfaden ist ein vollständiger Kurs, wie man profitabel Handelswährungen. Keine Vorkenntnisse Forex Trading erforderlich ist, wie wir alles erklären, von Grund auf. Wenn Sie erlernen möchten, wie man FX gewinnbringend handelt, unterrichtet unser IFT Führer Sie alles, das Sie wissen müssen. Der Leitfaden wird Ihnen Forex (FX) Handel, erklären, wie der Devisenmarkt wirklich funktioniert und diskutieren die praktischen Aspekte des Handels. Am wichtigsten ist, wird es Ihnen die Kante im Devisenhandel und lehren Sie die Strategie, die wir nutzen, um Gewinn zu machen. 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Trade the right way Der Leitfaden bietet eine eingehende Erläuterung der professionellen Devisenhandelsstrategie, die wir verwenden, einschließlich Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie der Handel der Strategie, Wann geben Sie einen Trade, Was Stop-Loss und Gewinn Ziele zu verwenden, wie man offene Trades zu verwalten, und mehrere Beispiel-Trades. 4. Folgen Sie unseren Trades Nutzen Sie unseren Handels-Signal-Service und folgen den Trades, die wir in Echtzeit nehmen. Sie erhalten auch Live-Marktkommentar und eine tägliche Zusammenfassung E-Mail zu erklären, was passiert in den Märkten und die Trades, die wir nahmen. 5. Volle Unterstützung - alle Ihre Fragen beantwortet Wir bieten volle Unterstützung für jeden Kauf unseres Buches. Wir möchten Ihnen helfen, erfolgreich zu handeln und wir helfen Ihnen gerne bei Fragen weiter. Erlernen Sie, wie ein Fachmann zu handeln Unser Forex Führer hilft Ihnen, auf dem o n der schnelle Weg zum Erfolg zu kommen und Ihnen zu beibringen, wie man wie ein Profi handelt. So verbinden Sie uns jetzt und erhalten Sie die Kante in Forex trading. Stock Trading System: Rahmen für die Entwicklung und Bewertung von Aktienhandel Strategien LeBaron, B. Do Moving Durchschnittliche Handelsregel Ergebnisse Nur Nichtlinearitäten in den Devisenmärkten Social Science Research, 143 (1992) Hellstrom , T. ASTA - ein Werkzeug für die Entwicklung von Stock Prediction Algorithmen. Theorie des stochastischen Prozesses 5 (21), 2232 (1999) NASTradingSystem (Swing Trading System) (Zugriff vom 15. Dezember 2005), nastradingsystem Nenortaite, J. Simutis, R. Anpassung der Partikelschwarmoptimierung an die Aktienmärkte. In: Intelligente Systeme Design und Anwendungen. IEEE, Los Alamitos (2005) Nenortaite, J. Simutis, R. Stocks Handelssystem basierend auf dem Particle Swarm Optimization Algorithm. 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Internationale Konferenz, Lesen, Großbritannien, Mai 28-31, 2006, Proceedings, Teil I Seiten pp 1034-1037 Copyright 2006 DOI 10.100711758501166 ISBN 978-3-540-34379-0 ISBN 978-3-540-34380-6 ISBN 978-3-540-34380-6 ISBN 978-3-540-34380-6 Titel ISSN 0302-9743 Verlag Springer Berlin Heidelberg Rechteinhaber Springer-Verlag Berlin Heidelberg Weitere Links zu diesem Buch Themen der Theorie der Berechnung Software EngineeringProgrammierung und Betriebssysteme Numeric Computing Informationssysteme und Kommunikationsdienste Computer Imaging, Vision, Mustererkennung und Grafik Simulations - und Modellierungsindustrie Sektoren Materialien amp Stahl Luft - und Raumfahrt Automobil Konsumgüter eBook Pakete Informatik Redakteure Vassil N. Alexandrov (16) Geert Dick van Albada (17) Peter MA Sloot (18) Jack Dongarra (19) Herausgeber Zugehörigkeit 16. Institut für Systemtechnik, Universität Reading 17. Institut für Mathematik und Mathematik Informatik, Universität Amsterdam 18. 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