Intelligente Handelssysteme Pdf
Intelligentes Aktienhandels-System mit Preistrend Vorhersage und Umkehr Erkennung mit Dual-Modul neuronale Netze Zitieren Sie diesen Artikel als: Jang, GS. Lai, F. Jiang, BW. Et al. Appl Intell (1993) 3: 225. doi: 10.1007BF00871939 Dieser Artikel präsentiert ein intelligentes Aktienhandelssystem, das zeitnah Aktienhandelsvorschläge nach der Vorhersage von kurzfristigen Trends der Preisentwicklung mit Dual-Modul neuronale Netze (Dual-Net) . Als unabhängige Variablen für die neuronale Modellierung werden retrospektive technische Indikatoren aus Rohpreis - und Volumen-Zeitreihen-Daten aus dem Markt verwendet. Beide neuronalen Netzwerkmodule des dualen Netzes erlernen die Korrelation zwischen den Trends der Preisbewegung und den retrospektiven technischen Indikatoren mit Hilfe eines modifizierten Algorithmus für die Backpropagation. Zur Verstärkung der temporären Korrelation zwischen den neuronalen Gewichten und den Trainingsmustern werden duale Module von neuronalen Netzen jeweils auf ein...